Quantitative Dev/Analyst (Hedge Fund, 1B+ AUM)

Хелоу, люба спільното \0/ Ми продовжуємо комплектувати західні команди нашими спеціалістами, і цього разу в нас супер цікавий клієнт та персонажі. Це квант-команда з п'яти людей всередині одного з найбільших європейських multi-strategy хедж-фондів, під управлінням понад $1 млрд. Керує нею розумник, який закінчив університет у 14 та отримав PhD у Гарварді в 17 оО Їм потрібні 1-2 Quantitative Developers/Analysts, які дуже добре пишуть код і не роблять помилок. Це front-office: ваші моделі та код працюють з реальними грошима, і «потестити на проді» тут не вийде. Потрібне одне з двох: досвід із ринками, трейдингом чи квант-дослідженнями, або сильна математична база, яку можна показати (освіта, наукові роботи, олімпіади). Решті команда навчить, тому дивимось і на талановитих джунів/мідлів, і на досвідчених. Особливості пропозиції: - Команда розумників. - Strong Verbal English (C1+) на ділі. - Full-time, remote, графік гнучкий. - Старт протягом 1-2 тижнів. ІМХО, роль цікава якщо: - Хочеш front-office у фонді на мільярд, не переїжджаючи в Лондон чи Емірати - Хочеш будувати кар'єру в команді розумників - Шариш в темі Наймаємо в 3 етапи: 1. Знайомство зі мною. Обговоримо роль та ваше бачення себе в ній. 2. Розмова з командою фонду. 3. PROFIT На цьому я дозволю собі перемкнутись на англійську, бо далі конкретніше. What you'll do - Do quantitative research across markets, portfolios and investment strategies - Build, test and maintain models for forecasting, valuation, portfolio construction, risk and signal generation - Acquire, clean and reconcile large datasets, with controls for data quality and reproducibility - Run back-tests, stress tests and model validation; apply time series, optimisation, econometrics and ML where suitable - Write reliable research code, tools and automated workflows, and take research into production - Turn findings into concise insights for portfolio managers What you need - Strong programming in one of: Python, R, MATLAB, C++ - One of the two: experience with financial markets, trading, risk or quant research, or a strong quantitative background you can show (a degree in mathematics, statistics, physics, computer science, econometrics or finance; research; olympiads) - Statistical modelling and model evaluation on real datasets - Precision: you test your own work and catch your own mistakes - Really good English, spoken and written Will be a plus - Working knowledge of financial instruments, portfolio concepts and market risk - SQL and Git - MSc / PhD, CFA or FRM - Public code, research papers Soft skills - Hungry and driven: you know what a front-office seat is worth - You say "I am not sure" before it costs money The Team - Head of the team (UAE), you report to him - His No. 2 (London) - Quant Team Lead - 2x Researchers (Europe, California) For fulltime players we offer: - $2000-6000 depending on level, with a clear path up. - 15 paid day-offs and 10 European holidays. - Flexible schedule, fully remote from Ukraine or Europe.